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cartographies au 24/05/2019

INSTITUTION 1 INSTITUTION 2
ACTIONS 1 ACTIONS 2 ACTIONS 3
CREDIT 1 CREDIT 2
ETAT 1 ETAT 2
UC ACTIONS UC DYNAMIQUE UC EQUILIBRE

cartographie des risques de portefeuille

CONTRÔLE DES RISQUES

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carte d'identité

nom:
abbréviation:
classification:
opcvm/FIA:
fonds de fonds:
gérant:
back-up vl:
back-up négo:
isin:
isin part extérieur:
code chorus:
fréquence de vl:
frais de gestion externe:
modification prospectus:
dépositaire:
valorisateur:
teneur de compte:
centralisateur:
commissaire au compte:
dernier rapport:
observations:

risques opérationnels

synthèse
ratios
incidents
ratios, incidents et réclamations
typenombre
ratios
ratios critiques
incidents
Dépassements de ratios:
O/Fdatelibéllé

Dépassements de ratios critiques:
O/Fdatelibéllé
Incidents:
O/Fdatelibéllé
Réclamations:
O/Fdatelibéllé
Systèmes:
O/Fdatelibéllé

risque de liquidité

synthèse
seuil d'alerte
horizons de liquidité
coût de liquidité
100% 50% 0% 75% 25%

risque de contrepartie

risque de marché

VaR et cVar absolues et relatives
PTFIDXPTF-IDX
VaR
cVaR
Taux de risque:
Risque absolu 1 mois 0% -2% -4% -6% -8% -10% //legend ptf idx VaR cVaR
Risque relatif 1 mois 0% -1% -2% -3% -4% -5% VaR cVaR